RATIOS Y MÉTRICAS:
Índice de la página:
Generales.
Drawdown.
Recovery Factor.
Recovery Factor.
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Generales:df['Low'].count() # Ver cualquier métrica en una columna (min, max, mean, count)
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Drawdown:
# Explicacion completa en el Notebook 'Drawdown'
# El df consta de las columnas 'date' y 'equity'
# Anadimos la columna 'drawdown' y calculamos el DD para cada dia
df['drawdown'] = df.equity - df.equity.cummax()
# Drawdown de toda la serie de datos, (ya tenemos la columna 'drawdown')
str(round(df.drawdown.min(), 2))+'%' # Lo dejo con 2 decimales y lo convierto a string para ponerle %
# En el notebook ademas podemos ver:
# Los 10 mayores DD, con su fecha de inicio, peor momento, duración total, y días para recuperarse.
# Estadísticos del MDD, los 10 de mayor duración, los 10 que mas tardaron en recuperarse. Y gráficos de todo esto.
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Recovery Factor:
# Explicación completa en el Notebook 'Drawdown'
# Calculo el Factor de Recuperación o Recovery Factor (RF)
# Tenemos que tener el drawdown de toda la serie de datos, y la columna de 'equity'
recovery_factor = df.equity.iloc[-1] / - df.drawdown.min()
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